Stratégies De Négociation Impliquant Des Options Et Des Contrats À Terme

25 stratégies éprouvées Trouver 25 stratégies éprouvées à utiliser dans les options de négociation sur les futures. Les exemples incluent les papillons, les chevilles, les spreads arrière et les conversions. Chaque stratégie comprend une illustration de l'effet du décroissement temporel sur la prime totale de l'option. Les options sur les futures figurent parmi nos outils de gestion des risques les plus polyvalents et nous les proposons sur la plupart de nos produits. Que vous négociiez des options à des fins de couverture ou de spéculation, vous pouvez limiter votre risque au montant que vous avez payé à l'avance pour l'option tout en maintenant votre exposition aux mouvements de prix bénéfiques. Combinaison, peut offrir d'innombrables possibilités commerciales. Les 25 stratégies de ce guide ne sont pas destinées à fournir un guide complet pour chaque stratégie de négociation possible, mais plutôt un point de départ. Si le contenu se révélera être les meilleures stratégies et les étapes de suivi pour vous dépendra de votre connaissance du marché, votre capacité de transport de risque et vos objectifs commerciaux de matières premières. Comment utiliser ce guide - Cette publication a été conçue non pas comme un guide complet pour tous les scénarios possibles, mais plutôt comme un manuel facile à utiliser qui suggère des stratégies de négociation possibles. Longue durée - Lorsque vous êtes optimiste sur le marché et incertain sur la volatilité. Vous ne serez pas affecté par la volatilité changeante. Toutefois, si vous avez une opinion sur la volatilité et que l'opinion se révèle correcte, une des autres stratégies peut avoir un plus grand potentiel de profit et / ou moins de risque. Long terme synthétique - Lorsque vous êtes optimiste sur le marché et incertain sur la volatilité. Vous ne serez pas affecté par la volatilité changeante. Toutefois, si vous avez une opinion sur la volatilité et que l'opinion se révèle correcte, une des autres stratégies peut avoir un plus grand potentiel de profit et / ou moins de risque. Peut être échangé à partir de l'appel initial long ou position de vente à découvert pour créer une position haussière plus forte. Short Synthetic Futures - Lorsque vous êtes baissier sur le marché et incertain sur la volatilité. Vous ne serez pas affecté par la volatilité changeante. Toutefois, si vous avez une opinion sur la volatilité et que l'opinion se révèle correcte, une des autres stratégies peut avoir un plus grand potentiel de profit et / ou moins de risque. Peut être échangé à partir de l'appel court initial ou la position de mise long pour créer une position baissière plus forte. Risque à long risque - Lorsque vous êtes optimiste sur le marché et incertain sur la volatilité. Normalement, cette position est initiée comme un suivi d'une autre stratégie. Son riskreward est le même que un LONG FUTURES sauf qu'il ya une zone plate de gainloss peu ou pas. Risque à court risque - Lorsque vous êtes baissier sur le marché et incertain sur la volatilité. Normalement, cette position est initiée comme un suivi d'une autre stratégie. Son riskreward est le même qu'un SHORT FUTURES sauf qu'il ya une surface plane de peu ou pas de gainloss. Short Call - Lorsque vous êtes baissier sur le marché. Vendez-out-of-the-money (plus de grève) met si vous êtes moins confiants que le marché va tomber, vendre à l'argent met si vous êtes convaincu que le marché va stagner ou tomber. Short Put - Si vous croyez fermement que le marché ne va pas vers le bas. Vendez-out-of-the-money options (faible grève) si vous êtes seulement un peu convaincu, vendre à l'argent options si vous êtes très confiant que le marché va stagner ou augmenter. Si vous dormez que le marché va stagner et sont plus haussiers, vendez des options en argent pour un profit maximum. Bull Spread - Si vous pensez que le marché va monter, mais avec des inconvénients limités. Bonne position si vous voulez être sur le marché, mais sont moins confiants dans les attentes haussières. Vous êtes en bonne compagnie. C'est le commerce haussier le plus populaire. Bear Spread - Si vous pensez que le marché va baisser, mais avec des inconvénients limités. Bonne position si vous voulez être sur le marché, mais sont moins confiants des attentes baissières. La position la plus populaire parmi les ours car il peut être entré comme un commerce conservateur quand incertain sur la position baissière. Long Butterfly - Une des rares positions qui peuvent être saisies avantageusement dans une série d'options à long terme. Entrez quand, avec un mois ou plus pour aller, le coût du spread est de 10 pour cent ou moins de B A (20 pour cent si une grève existe entre A et B). Il s'agit d'une règle de base vérifier les valeurs théoriques. Short Butterfly - Lorsque le marché est soit en dessous de A ou au-dessus de C et la position est trop cher avec un mois ou plus à gauche. Ou quand seulement quelques semaines sont à gauche, le marché est près de B, et vous vous attendez à un mouvement imminent dans les deux sens. Long Iron Butterfly - Lorsque le marché est soit en dessous de A ou au-dessus C et la position est underpriced avec un mois ou plus à gauche. Ou quand seulement quelques semaines sont à gauche, le marché est près de B, et vous vous attendez à un déménagement imminent dans les deux sens. Short Iron Butterfly - Entrez lorsque le crédit net Short Iron Butterflys est de 80% ou plus de C A et vous prévoyez une période prolongée de stabilité relative des prix lorsque le sous-jacent sera proche du point médian de la gamme C A proche de l'expiration. Il s'agit d'une règle de base vérifier les valeurs théoriques. Long Straddle - si le marché est près de A et vous vous attendez à ce qu'il commence à bouger, mais ne sont pas sûr de quel côté. Particulièrement bonne position si le marché a été calme, puis commence à zigzag brusquement, signalant l'éruption potentielle. Long Strangle - Si le marché est à l'intérieur ou à proximité (A-B) gamme et a été stagnante. Si le marché explose de toute façon, vous gagnez de l'argent si le marché continue de stagner, vous perdez moins qu'avec une longue chevauchée. Aussi utile si la volatilité implicite devrait augmenter. Short Strangle - Si le marché est à l'intérieur ou à proximité (A-B) gamme et, bien que active, se calme. Si le marché entre dans la stagnation, vous gagnez de l'argent si elle continue d'être actif, vous avez un peu moins de risque, puis avec un court chevauchement. Ratio Call Spread - Habituellement entré lorsque le marché est proche de A et l'utilisateur s'attend à une légère à modérée hausse du marché, mais voit un potentiel de vente-off. L'un des spreads les plus courants, rarement fait plus de 1: 3 (deux shorts en excès) en raison du risque de hausse. Ratio Put Spread - Généralement entré quand le marché est près de B et vous vous attendez à un marché à la baisse légèrement à modérément, mais voir un potentiel de forte hausse. L'un des spreads les plus courants, rarement fait plus de 1: 3 (deux shorts excédentaires) en raison du risque à la baisse. Boîte ou Conversion - Occasionnellement, un marché va sortir de la ligne assez pour justifier une entrée initiale dans un de ces postes. Cependant, ils sont le plus souvent utilisés pour verrouiller tout ou partie d'un portefeuille en achetant ou en vendant pour créer les jambes manquantes du poste. Ce sont des alternatives à la fermeture de positions à des prix éventuellement défavorables. Voici une liste de termes pour vous aider à parler notre langue: t. cozQi9MlC6F2 Il y a 1 jour 1 jour par le tampon Apprenez à négocier des contrats à terme sur indice boursier avec notre guide gratuitInclut des informations sur E-mini SP, E-mini Nasdaq, amp E-mini t. coMgEHyyLgNo Il ya un jour 1 jour via le tampon Ne manquez pas EIA Janvier court terme Energy Outlook Report Andrew Pawielskis a obtenu les faits saillants. Watch: t. co5JLjYFrSAX Il ya 2 jours par Buffer Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Tous les droits sont réservés. Ce matériel est transmis comme une sollicitation pour conclure une transaction de dérivés. Ce matériel a été préparé par un courtier Daniels Trading qui fournit des commentaires sur le marché de la recherche et des recommandations commerciales dans le cadre de sa sollicitation pour les comptes et la sollicitation pour les métiers, cependant Daniels Trading ne maintient pas un département d'étude tel que défini dans CFTC règle 1.71. Daniels Trading, ses principaux, courtiers et employés peuvent négocier des dérivés pour leurs propres comptes ou pour les comptes de tiers. En raison de divers facteurs (tels que la tolérance au risque, les exigences de marge, les objectifs de négociation, les stratégies à court terme et les stratégies à long terme, l'analyse technique par opposition à l'analyse fondamentale du marché et d'autres facteurs), cette négociation peut entraîner l'initiation ou la liquidation de positions différentes de Ou contraire aux avis et recommandations qu'il contient. Les actions passées ne définissent pas forcément les actions futures. Le risque de perte des contrats à terme de négociation ou des options de produits de base peut être important et les investisseurs doivent donc comprendre les risques inhérents à la prise de positions à effet de levier et assumer la responsabilité des risques associés à ces investissements et à leurs résultats. Vous devriez examiner attentivement si cette négociation est adaptée pour vous à la lumière de votre situation et des ressources financières. Vous devriez lire la page Web de divulgation des risques accessible à DanielsTrading au bas de la page d'accueil. Daniels Trading n'est pas affilié ni endosse aucun système commercial, bulletin ou autre service similaire. Daniels Trading ne garantit pas ou ne vérifie pas les réclamations de performance faites par ces systèmes ou service. Futures Options Trading Tout moment crédit reçu Futures Options Écriture Avez-vous déjà demandé qui vend les options à terme que la plupart des gens achètent Ces personnes sont connues comme les écrivains option. Leur seul objectif est de percevoir la prime payée par l'acheteur d'options. L'écriture d'options peut également être utilisée à des fins de couverture et de réduction des risques. Un écrivain option a l'exact opposé à gagner que l'option acheteur. L'écrivain a un risque illimité et un potentiel de profit limité, qui est la prime de l'option moins les commissions. Lors de l'écriture des options à terme nu votre risque est illimité, sans l'utilisation d'arrêts. C'est pourquoi nous recommandons de quitter des positions une fois qu'un marché trades par une zone que vous avez perçue comme un fort soutien ou de résistance. Alors pourquoi voudrait-on écrire une option Voici quelques raisons: La plupart des options à terme expirent sans valeur et hors de l'argent. Par conséquent, l'auteur de l'option est la collecte de la prime de l'option acheteur payé. Il ya trois façons de gagner en tant qu'écrivateur option. Un marché peut aller dans la direction que vous avez pensée, il peut le commerce latéralement et dans un canal, ou il peut même aller lentement contre vous, mais pas par le biais de votre prix d'exercice. L'avantage est la décroissance du temps. L'auteur croit que le contrat à terme n'atteindra pas un certain prix d'exercice à la date d'expiration de l'option. C'est ce qu'on appelle la vente d'options nues. Se protéger contre une position à terme. Par exemple: quelqu'un qui va de long cacao à 850 peut écrire une option d'appel 900 prix d'exercice avec environ un mois de temps jusqu'à l'expiration de l'option. Cela vous permet de percevoir la prime de l'option d'achat si le cacao se situe en dessous de 900, en fonction de l'expiration de l'option. Il vous permet également de faire un bénéfice sur le contrat à terme réel entre 851 et 900. Cette stratégie abaisse également votre marge sur le commerce et si le cacao continue inférieure à 800, vous au moins de recueillir une prime sur l'option que vous avez écrit. Risque se trouve si le cacao continue à diminuer parce que vous ne recueillir qu'une certaine quantité de prime et le contrat à terme a un risque illimité le plus bas il va. Cannon Trading Company Inc. croit à la rédaction d'options sur les futures. Mais conseille de ne pas le faire sans l'avis et l'expertise d'un courtier ou d'un spécialiste bien informé. Soyez stricte lors du choix des options à terme pour écrire et ne pas croire en écritures options sur les futurs que votre seule stratégie. En utilisant la même stratégie tous les mois sur un seul marché est lié à vous brûler un mois, parce que vous finissez par écrire des options sur les futures quand vous ne devriez pas. Cannon Trading Co. Inc. estime que vous devriez traiter l'option d'écriture tout comme les contrats à terme. Nous croyons que vous devriez rester avec la tendance majeure lors de l'écriture des options à terme, à de rares exceptions près. Utiliser les retraits du marché pour soutenir ou la résistance que les occasions d'entrer avec la tendance, en écrivant des options à terme qui correspondent le mieux à vos objectifs. La volatilité est un autre facteur important pour déterminer quelles options sur les contrats à terme à émettre, il est généralement préférable de vendre des options sur contrats à terme sur valeur alors sous options à terme évalués. Rappelez-vous de ne pas se laisser prendre avec la volatilité seulement, parce que les options sur les contrats à terme avec une volatilité élevée pourrait toujours être plus élevé. La ligne de fond est, choisissez la direction générale du marché pour réussir sur le long terme. Nous croyons également à utiliser des arrêts basés sur des règlements à terme, et non sur la valeur de l'option. Si un marché s'installe au-dessus ou au-dessous d'une zone que vous avez cru qu'il ne devrait pas et la tendance semble avoir inversé basé sur les cartes, c'est probablement un bon moment pour quitter vos positions. Nous pouvons vous aider à comprendre les risques et les récompenses impliqués, ainsi que la façon de réagir à certaines situations, c'est-à-dire si les scénarios de trading. Nous pouvons soit aider votre style d'écriture option ou recommander des métiers et des stratégies que nous croyons appropriés, en utilisant les lignes directrices ci-dessus. La plupart des options à terme expirent sans valeur et hors de l'argent, donc la plupart des gens perdent lors de l'achat d'options sur les futures. Cannon Trading croit qu'il est toujours possible d'acheter. Mais vous devez être très patient et sélectif. Nous croyons acheter des options à terme simplement parce qu'un marché est extrêmement élevé ou faible, connu comme la pêche pour les options est une grosse erreur. Se référer aux lignes directrices sur nos Commandements de négociation avant d'acheter des options à terme. La volatilité historique, l'analyse technique, la tendance et tous les autres facteurs importants devraient tous être analysés pour augmenter votre probabilité de profit. Tous les comptes à service complet recevront ces études, avis et recommandations sur demande. Cannon Trading Command Commandments Trading peut être utilisé comme une ligne directrice pour vous aider dans le processus et la prise de décision de choisir le bon marché et les options à terme pour acheter. Une stratégie commune que nous mettons en œuvre implique l'écriture et l'achat d'options à terme dans le même temps, connu sous le nom de bull call ou bear mettre spreads. Ratio et calendrier spreads sont également utilisés et sont recommandés à certains moments. N'hésitez pas à demander de l'aide pour ces stratégies ou explications. Voici quelques exemples que nous utilisons souvent: Si le café se négocie à 84, nous pouvons acheter 1 café 100 appels et écrire 2 135 appels avec les mêmes dates d'expiration et 30 jours de temps jusqu'à l'expiration. Ce serait en anticipation de la tendance du café plus élevé, mais pas au-dessus de 135 en 30 jours. Wed être la collecte de la même quantité de primes que l'achat, donc même si le café a continué inférieure wed ne perdent rien. Notre bénéfice le plus élevé serait atteint à 135 en fonction d'options sur l'expiration des futures. Pour déterminer le risque wed prendre la différence entre 135 et 100, ce qui est de 35 points et de le diviser par deux, parce que nous avons vendu deux appels pour chaque acheté. Youd ajoute alors les 17,5 points à 135 et cela vous donnerait le point de rupture approximatif basé sur l'expiration de l'option. Le risque se trouve si le café augmente de façon spectaculaire ou s'établit à 152,50, en fonction de l'expiration. Une stratégie typique de propagation de calendrier que nous utilisons souvent serait d'écrire une option avec environ 25 jours restants jusqu'à l'expiration et d'acheter 1 avec 60 jours à gauche. Exemple: Si le café était commercialisé à 84 et nous avons pensé que les prix pourraient se diriger plus lentement. Nous pouvons écrire 1 130 café appel avec moins de temps et acheter 1 café 130 appel avec plus de temps dans l'anticipation que le marché tendra plus haut, mais pas au-dessus de la 130 grève avant les premières options sur l'expiration des futures. Un autre risque supplémentaire réside dans la différence entre les deux mois contractuels. L'objectif est, si les échanges de café plus élevés au cours du mois prochain, mais pas au-dessus du prix d'exercice 130, marié recueillir la prime de l'option que nous avons vendu en le laissant expirer sans valeur. En outre, l'option que nous avons achetée peut également profiter si le café augmente plus élevé, mais il peut perdre une certaine valeur en raison de la décroissance du temps si le café ne se rassemble pas assez. Note: Certaines options sur contrats à terme sur la base de différents contrats à terme mois et devrait toujours être considéré dans votre négociation. N'hésitez pas à appeler pour l'aide avec n'importe laquelle de ces stratégies ou explications. Rappelez-vous, la clé est toujours à choisir la direction générale du marché correct. Par conséquent, vous devez analyser et étudier chaque situation du marché avec plusieurs scénarios commerciaux différents et de déterminer celui qui convient le mieux à vos paramètres de risque. L'art de négocier ces stratégies est de décider quand, où, quels marchés à terme et quelles gammes à utiliser. Si vous êtes un opérateur d'options inexpérimenté utiliser ces stratégies à travers le programme assisté par courtier. Pour plus d'informations, consultez notre glossaire du marché des contrats à terme de négociation en ligne Le matériel contenu dans les contrats à terme sur options 101 est d'avis uniquement et ne garantit aucun bénéfice. Ce sont des marchés risqués et seul le capital-risque devrait être utilisé. Les résultats passés ne sont pas nécessairement indicatifs de résultats futurs. Vue d'ensemble du Cannon Trading