Fx Options Cotations Bloomberg

Guide avancé du terminal de Bloomberg: les devises et les matières premières Historiquement, les marchés des devises et des matières premières étaient dominés par les investisseurs institutionnels. Cependant, ces dernières années, cela a commencé à changer à mesure que de plus en plus d'investisseurs individuels ont été attirés vers ces catégories d'actifs dans une recherche de rendements qui ne sont pas corrélés aux marchés boursiers ou obligataires traditionnels. En outre, les progrès technologiques ont permis une plus grande transparence des prix pour ces marchés et ont également produit une variété de véhicules différents qui permettent aux individus de négocier ces classes d'actifs en plus petites coupures que précédemment disponibles.13Bloomberg peut fournir un outil précieux pour suivre les mouvements de la monnaie et Les marchés des produits de base, l'analyse des devises et des produits de base et l'évaluation des différents instruments d'investissement. Devises Les investisseurs de détail comme les devises - aussi connu comme le forex - parce que les rendements sont souvent non corrélés à d'autres classes d'actifs, parce qu'ils font le commerce autour de l'horloge, et parce qu'il ya un large éventail de paires de devises qui permettent d'exprimer presque n'importe quel investissement, a. En raison de l'impact qu'elle peut avoir sur d'autres marchés financiers, le suivi des mouvements de devises est important, même pour les personnes qui n'ont pas l'intention de négocier directement des devises. Bloomberg dispose d'une gamme de capacités pour suivre les mouvements du marché des devises, analyser la relation historique entre les différentes devises et évaluer la valeur implicite future d'une devise. Bon nombre des outils d'analyse économique et de banque centrale proposés par Bloomberg sont également importants pour les négociants en devises, car c'est finalement la force d'une économie et le niveau d'inflation et les taux d'intérêt qui déterminent les devises à long terme (certains de ces outils étaient Discuté dans la section des revenus fixes de cet article ainsi que dans le Guide des débutants à Bloomberg sur Investopedia.) 13Bloombergs FX plate-forme d'information fournit un bon point de départ pour les commerçants de devises. Cette page fournit un aperçu des taux de change importants, des titres de nouvelles de défilement spécifiques aux marchés des devises et un menu d'autres fonctions importantes de devise. Certaines de ces fonctions permettent à un commerçant de regarder une monnaie du pays plus en détail, ou d'examiner les taux implicites à terme pour les devises. Il existe également des liens vers les fonctionnalités techniques de cartographie et les calendriers économiques sur cette page. Plateforme d'information sur les devises ltFXIPgt 13Bloomberg fournit également une page d'accueil pour générer des idées commerciales sur les marchés des changes. Cette page offre un accès supplémentaire à des moniteurs de marché personnalisables, des paquetages graphiques et graphiques et des modèles de prévisions de change. Cette page contient également un lien vers un outil d'analyse des opérations de change (carry trades impliquent des emprunts dans une monnaie à faible rendement et d'investir dans une monnaie à haut rendement, et sont une technique populaire sur les marchés de change. LtFXTIgt 13Une dernière page d'aperçu que les individus pourraient trouver utile est accessible en tapant ltFXCgt dans le Bloomberg. Ce faisant, met en place une page moniteur du marché qui fournit des taux de change de devises clés pour la plupart des paires primaires échangées sur le marché des changes. Cette page est convenablement codé par couleur de sorte que les nombres en vert indiquent une augmentation, rouge une diminution et jaune un taux de change inchangé. Principaux taux de change de devises Surveiller ltFXCgt Commodities Les produits ont été l'une des catégories d'actifs les plus performantes au cours de la dernière décennie et ont attiré beaucoup d'attention des investisseurs. Les pages détaillées ci-dessous fournissent des outils pour surveiller les différents marchés de produits et analyser les valeurs des produits individuels. Bloomberg fournit également des outils pour analyser différents véhicules pour investir dans des matières premières (par exemple, contrats à terme, options, ETF). 13Comme la plupart des autres catégories d'actifs, il existe un certain nombre d'observateurs du marché pour suivre les mouvements des prix des matières premières. Un bon écran est accessible en tapant ltGLCOgt dans Bloomberg. Cet écran donne des mises à jour et des changements de prix pour une variété de produits clés. Il est important de noter que ces prix sont pour le contrat à terme pour le mois le plus activement échangé. Il s'agit d'une différence importante qui est spécifique au marché des produits de base et qui ne se trouve pas dans d'autres catégories d'actifs. Bloomberg a des observateurs du marché pour les prix au comptant (ou prix au comptant) des marchandises, ainsi qu'une variété de contrats à terme et d'autres dérivés. Il est important de connaître les différences et de réaliser que le niveau des prix et les mouvements du marché peuvent être très différents entre les prix au comptant et les prix à terme. Marchands de marchandises Futures Contrats Monitor ltGLCOgt 13Les utilisateurs intéressés par un produit spécifique, trouveront que Bloomberg offre une variété de moniteurs pour analyser un produit particulier en détail. Par exemple, les négociants du marché de l'énergie trouveront que l'écran ci-dessous fournit des détails sur les prix pour une variété de types de pétrole et de gaz naturel (NYMEX, Brent, Henry Hub Gas, etc.). bien. Enfin, il existe un certain nombre d'écrans tels que celui qui est détaillé ci-dessous qui fournissent un commerçant avec beaucoup de détails sur un produit particulier (dans ce cas l'huile). Typing ltCMBQgt dans le Bloomberg affichera les niveaux de prix et les changements pour différents mois Des contrats à terme, ainsi que des écarts d'intérêt et de spread ouverts entre les différents contrats. L'écran affiche également des informations sur les prix pour l'huile physique ainsi que les coûts de transport. Il ya aussi des liens vers d'autres pages qui fournissent des informations supplémentaires sur le marché pétrolier, y compris les titres des journaux, les pannes de raffineries et les mises à jour météorologiques. Des outils tels que l'écran ltCMBQgt sont assez sophistiqués, mais un commerçant actif dans le marché de l'énergie pourrait trouver que ce genre d'information fournit le bord nécessaire pour générer des profits de façon constante. Analyse du marché pétrolier ltCMBQgtFX Options sur les options de change Obtenez une exposition aux mouvements de taux dans certaines des devises mondiales les plus échangées. Appliquer les mêmes stratégies de négociation et de couverture que vous utilisez pour les actions et les options d'indice, y compris les spreads avec jusqu'à dix jambes. ISE FX Options sont réglées en espèces en dollars américains, exercice de style européen et peuvent être échangés directement à partir de votre compte de courtage existant. La négociation des options de change s'ouvre à 19h30 (heure de New York) et ferme à 16h15. Spécifications du produit PRIX DES SPOTS Les prix au comptant sont basés sur les taux de change communiqués par SIX. Les taux sont calculés à l'aide de modificateurs, comme indiqué ci-dessous, de sorte que la valeur sous-jacente reflète un niveau de prix similaire à celui d'un titre ou d'un indice. Taux de taux sous-jacents x modificateur de taux Ce tableau résume le modificateur de taux pour chaque paire. Pour afficher les spécifications du produit, cliquez sur le symbole. 125,57 (1,2557 X 100) 116,96 (13,646 x 10) 158,56 (1,5856 x 100) 79,57 (1,7512 x 100) 0,7957 X 10) 86,68 (0,8668 X 100) 160,06 (1,4704 X 100) 160,06 (1,6006 X 100) 71,79 (0,71,79 X 100) TABLEAU DES TAUX DE CHANGE ET TAUX HISTORIQUE Les investisseurs peuvent accéder aux taux sous-jacents des options de change auprès de plusieurs principaux fournisseurs de données de marché Et des sites Web financiers, y compris Bloomberg, Reuters et Yahoo Finance. Stratégies de négociation Les investisseurs ont plus de choix et de flexibilité pour couvrir leur risque de risque de change. Les options de change permettent les mêmes stratégies de négociation et de couverture utilisées avec les options sur les actions, les FNB et les indices. Une façon simple de se rappeler quel type d'option que vous devez acheter est de se concentrer sur la devise de base, qui est la première monnaie dans une paire de devises. La deuxième devise est la devise de la cotation (contre-devise). Les prix des options sont calculés à partir de la devise de base par rapport à la devise de la soumission. L'USD (par US) est disponible pour les dix paires. Par exemple, si vous vous attendez à ce que le dollar se renforce contre le yen - vous achetez des appels YUK. Si vous vous attendez à ce que le dollar s'affaiblisse par rapport au yen - vous achetez des puts YUK. Dans la convention américaine (inverse), si vous prévoyez que l'euro se renforcera par rapport au dollar, vous achetez des appels EUU. Si vous attendez que l'euro s'affaiblisse par rapport au dollar, vous achetez EUU puts. Achat d'options pour les idées directionnelles Achat d'options pour les véritables hedgers Les écarts de crédit pour le revenu Spreads pour les véritables hedgers Voir les stratégies de trading Foire aux questions Que sont les options de change Les options de change sont des titres cotés en bourse qui sont négociés sur la Bourse des valeurs mobilières. Avec les options de change, les investisseurs sont exposés aux mouvements de taux dans certaines des devises les plus échangées et peuvent appliquer les mêmes stratégies de négociation et de couverture qu'ils utilisent pour les options sur actions et indices, y compris les spreads avec jusqu'à dix jambes. Actuellement, les options FX sont énumérées dans 10 paires de devises, avec des conventions duales offertes pour quatre paires. La convention de change basée sur USD ou par US est disponible pour les dix paires et permet aux investisseurs d'exprimer leur point de vue sur la force ou la faiblesse du dollar américain par rapport aux devises mondiales. La convention en devise américaine est l'inverse de la convention basée sur USD. Les options de change sont réglées en dollars américains, exercice de style européen et peuvent être échangées directement à partir d'un compte de courtage optionnel. Quels sont les avantages des options cotées en bourse Avec les options cotées en bourse, les investisseurs obtiennent une transparence totale des prix affichés et les tailles des soumissions sont toujours applicables. De plus, le risque de crédit de contrepartie est presque entièrement éliminé, car les options de change sont émises et compensées par la Société de compensation d'options (OPC). L'OCC joue un rôle essentiel en garantissant le respect des obligations contractuelles. Pourquoi échanger les options de change par rapport à l'unité de trading spot L'un des principaux avantages de la négociation des options de change par rapport aux opérations de change spot est que les options offrent aux investisseurs une énorme polyvalence incluant un large éventail de prix d'exercice et de mois d'expiration disponibles pour le négoce. Les investisseurs peuvent mettre en œuvre des stratégies à une ou plusieurs étapes, en fonction de leur tolérance au risque et à la récompense. Les investisseurs peuvent mettre en œuvre des prévisions haussières, baissières et même neutres du marché avec un risque limité. Les options de change offrent également la possibilité de se couvrir contre la perte de valeur d'un actif sous-jacent. Étant donné que les options de change sont émises et compensées par l'OCC, le risque de crédit de contrepartie est presque entièrement éliminé. Où puis-je échanger ces produits? Les options de change sont négociées sur la Bourse des valeurs mobilières internationales et peuvent être négociées par l'intermédiaire de tous les comptes de courtage optionnels. Où puis-je obtenir des devis FX Options? Les devis FX Options sont disponibles auprès de plusieurs fournisseurs de données de marché et de sites Web financiers, y compris Bloomberg, ILX, Reuters ou Yahoo Finance. Quel est le bénéfice du règlement en espèces et comment fonctionne-t-il règlement en espèces élimine la nécessité de détenir la monnaie étrangère réelle, ce qui rend le processus beaucoup plus simple. Les investisseurs peuvent effectivement échanger leurs positions jusqu'à l'expiration vendredi, qui est le troisième vendredi du mois d'expiration à 12h00 (heure de New York). La valeur de règlement est déterminée le dernier jour de négociation (habituellement un vendredi), en fonction du taux au comptant intrajournalier de WMReuters correspondant à midi à New York. Quelles stratégies d'options puis-je mettre en œuvre pour les options de change Les investisseurs peuvent adopter les mêmes stratégies de négociation qu'ils utilisent pour les options d'actions, ainsi que des fonctionnalités de propagation sophistiquées telles que les spreads verticaux, chevilles, étranglements, condors et papillons. Pourquoi les options de change sont-elles offertes en double convention? Les investisseurs ont des perspectives différentes, certaines regardent en termes de dollar américain, tandis que d'autres regardent en termes d'euro ou de livre sterling. En offrant une convention double, les investisseurs ont maintenant un choix et une flexibilité supplémentaires pour couvrir leur exposition aux devises. ISE liste actuellement les options FX en 10 paires de devises. L'USD ou par US est disponible pour les 10 paires et permet aux investisseurs d'exprimer leur point de vue sur la force ou la faiblesse du dollar américain par rapport aux devises mondiales. La convention en devise américaine est l'inverse de la convention de change basée sur USD. Les investisseurs peuvent adopter les mêmes stratégies de négociation qu'ils utilisent actuellement pour les options d'actions et d'indices, y compris les spreads avec jusqu'à quatre postes. Dois-je acheter des appels ou des mises pour mettre en œuvre mes prévisions Une façon simple de se rappeler quel type d'option que vous devez acheter est de se concentrer sur la monnaie de base, qui est la première monnaie dans une paire de devises. La deuxième devise est la devise de la cotation (contre-devise). Les prix des options sont calculés à partir de la devise de base par rapport à la devise de la soumission. Ceux qui sont optimistes sur la devise de base devraient acheter des appels. Ceux qui sont baissiers sur la devise de base devrait acheter puts. Il existe plusieurs autres façons dont les investisseurs peuvent échanger leurs points de vue, selon la devise de base. Les options sur devises en USD ou par USD permettent aux investisseurs d'échanger leurs opinions sur le dollar américain par rapport au dollar canadien (symbole: CDD). Lors de la négociation de ce produit, un investisseur qui est haussière sur le dollar américain et, par conséquent, baissier sur le dollar canadien, achèterait des appels CDD. À l'inverse, un investisseur qui est baissier sur le dollar américain et haussier sur le dollar canadien achèterait CDD met. Si un investisseur voulait négocier en utilisant la convention de change américaine pour l'euro (symbole: EUU) et était haussier sur l'euro - la devise de base - et baissier sur le dollar des États-Unis, ils achèteraient des appels EUU. Un investisseur qui est baissier sur l'euro et haussier sur le dollar américain achèterait EUU met. Comment les Grecs peuvent-ils être appliqués aux Options FX? Les Grecs peuvent aider les investisseurs à mieux comprendre le risque et la récompense potentielle d'une position FX Option et fournir une façon de mesurer la sensibilité d'un prix d'options (FX) à des facteurs quantifiables. Les modèles d'options (les Grecs) permettent aux investisseurs de quantifier divers risques pour les options, dont le plus populaire est le Delta. Delta mesure le taux de la valeur de l'option par rapport aux variations du prix de la paire sous-jacente. Les autres Grecs s'appliquent également de manière similaire aux options sur actions (Gamma, Theta, Rho et Vega). Ce qui a un impact sur le mouvement de la paire de devises de FX Options Les évaluations de devises sont le produit de nombreux facteurs, et pas seulement d'une seule entrée. Le marché des devises est affecté par des facteurs macroéconomiques tels que les taux d'intérêt, le PIB, la productivité et les flux d'investissement. Il existe une relation symbiotique entre ces facteurs fondamentaux fondamentaux et les marchés des changes. Comment puis-je faire mes prévisions de prix pour les options de change Il s'agit d'un choix personnel pour chaque investisseur. Certains utilisent l'analyse fondamentale, tandis que d'autres se tournent vers l'analyse technique (graphiques) tels que Fibonacci, bougies ou Moyennes mobiles. Certains investisseurs utilisent un mélange d'analyse fondamentale et technique. Je comprends que les options de change sont quotExercisedquot sur une base de style européen, mais peuvent-ils être achetés et vendus avant l'expiration afin de bloquer-dans un bénéfice ou de couper une perte comme options de capitaux propres Oui, FX options peuvent être échangés tout au long de la journée et ne pas Doivent être conservés jusqu'à l'expiration. Puisqu'ils sont de style européen, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être exercés jusqu'à l'expiration, les investisseurs qui sont une option courte, n'ont pas à vous soucier des risques d'exercice précoce. Que vous soyez long ou court, vous pouvez échanger votre position à tout moment avant l'expiration. Comment sont calculées les valeurs des paires d'options FX Les prix au comptant sont basés sur les taux de change communiqués par Reuters. Les taux sont recalculés à l'aide de modificateurs, comme indiqué ci-dessous, de sorte que la valeur sous-jacente reflète un niveau de prix similaire à celui d'un titre ou d'un indice. Pour voir les spécifications du produit pour chaque paire de devises, cliquez sur le symbole Quel prix d'exercice devrais-je acheter, donner un certain point de vue sur la paire de devises Options donner tant de choix d'investissement, vous devez trouver le bon équilibre, en fonction Sur vos risques et récompenses. Les options d'achat ou de vente ITM (en argent) coûtent plus cher, mais sont les plus sensibles au taux de change sous-jacent (Delta), alors que les options OTM ont moins de risque de dollar mais aussi de deltas inférieurs, ce qui signifie Ils ont la plus faible réactivité au taux de change sous-jacent. ATM (At-the-money) est un hybride des deux. Quelles sont les périodes d'expiration disponibles pour les options de change Les options de change sont disponibles pour un maximum de quatre mois à court terme, plus jusqu'à quatre mois après le cycle trimestriel de mars (mars, juin, septembre et décembre). Les options FX sont également disponibles pour un maximum de 10 mois à long terme, pas plus de 36 mois. Comment le montant réel de la prime est-il calculé? Tout comme les options sur actions, les indices et les ETF, les primes des options de change sont multipliées par 100 pour obtenir le montant réel de la prime. Par exemple, si vous achetez une option pour 2,00, la prime totale sera de 2,00 x 100 ou 200, sans compter votre commission de courtage. Cette prime est payée en espèces (USD) au moment de la transaction. Pour plus d'informations sur les options FX, visitez-nous à isefx. De plus, si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter à FXOptionsiseInnovative Equity Algorithms Stratégies pour la négociation d'ordres complexes comprennent Peg To Volatilité, Peg To Delta, Peg To Bid Ask Ask, TWAP, Trigger Trading, discrétion et réserve amp Hidden algorithms. Complexe multi-jambes option de propagation de négociation également disponible. EquityOption PAIR Trading Algorithm Tradebook offre aux traders la possibilité de négocier facilement et rapidement une paire optionsequity tout en utilisant la technologie sophistiquée pour rechercher la meilleure exécution pour les contrats et les actions. Algorithme PEG à Volatility (VEGA) L'algorithme Peg To Volatility permet aux opérateurs d'échanger de manière algorithmique la volatilité. Cet algorithme achemine et ajuste la limite des ordres d'option pour flotter avec la volatilité spécifiée pour le titre sous-jacent. L'algorithme utilise le même service de volatilité qui remplit les valeurs de volatilité dans OMON sur le service Bloomberg Professional. PEG to BIDASK Algorithm Le Peg To BidAsk est l'un des nouveaux algorithmes de Bloomberg Tradebooks qui aide les commerçants à se baser sur la question de savoir si certaines mesures de prix d'option (les Grecs) semblent bon marché ou riches. Une stratégie Peg To Bid (achat) avec discrétion permet à un trader de flotter avec la meilleure enchère pour chercher à capturer la propagation. Les algorithmes supplémentaires incluent: Déclenchement de la jambe de stock Non Show Contingence de l'incendie Peg To BidAsk Peg à Delta Peg To Volatilité (Vega) PAIR et Smart Order Router US Equity Options Flux de travail Amp Analytics Workflow est conçu pour trouver des opportunités commerciales. Et nos outils de trading exclusifs. Ces analyses et alertes tirent parti de la vaste gamme d'aperçus du marché de Bloomberg pour rechercher des opportunités avant et pendant le commerce. EquityOption PAIR Platform Trading Les paires EquityOptions nécessitent une analyse sophistiquée des données et des contrôles des risques ainsi que des exécutions rapides. F Tradebook fournit un moyen rapide et puissant d'exécuter des paires facilement. Spread Trading Platform Les stratégies de répartition des options sont complexes et exigent de la clarté et du contrôle. Tradebooks propagation front-end de négociation est construit autour de rendre chaque décision claire et les exécutions transparentes. Tradebook Order API Les traders qui souhaitent exploiter de puissants programmes de modélisation peuvent relier leurs modèles à des DMA globaux globaux de Bloomberg Tradebooks et à des algorithmes pour exécutions. Tradebook Order Builder API Traders peut créer ses propres modèles dans une feuille de calcul et le connecter à Tradebooks puissant algorithme suite pour les actions, futures, options et FX sans être un programmeur ou en ayant besoin. Des flux de travail supplémentaires comprennent: Bloomberg L. P. Options Moniteur Bloomberg Système de gestion de l'exécution Bloomberg Options Analyse du portefeuille Options de négociation à contrat unique Options de négociation de spread Options Panier Ordre de négociation APIOrder Builder API PAIR trading