Réversion Moyenne Mobile

Réversion moyenne Qu'est-ce que la réversion moyenne? La réversion moyenne est la théorie suggérant que les prix et les rendements reviennent finalement vers la moyenne ou la moyenne. Cette moyenne peut être la moyenne historique du prix ou du rendement, ou une autre moyenne pertinente telle que la croissance de l'économie ou le rendement moyen d'une industrie. RUPTURE Réversion moyenne Cette théorie a conduit à de nombreuses stratégies d'investissement impliquant l'achat ou la vente de valeurs mobilières ou d'autres titres dont les performances récentes ont fortement différé de leurs moyennes historiques. Cependant, un changement dans les rendements pourrait être un signe que la société n'a plus les mêmes perspectives qu'elle a fait une fois, dans ce cas, il est moins probable que la réversion moyenne se produira. Les rendements et les prix en pourcentage ne sont pas les seules mesures considérées comme des taux d'intérêt moyens de rétrocession ou même le rapport prix-bénéfice d'une entreprise peut être soumis à ce phénomène. Une réversion implique le retour de n'importe quelle condition à un état précédent. Dans les cas de réversion moyenne, la pensée est que tout prix qui s'éloigne loin de la norme à long terme sera de retour, revenant à son état compris. La théorie est axée sur la réversion de seulement des changements relativement extrêmes, comme la croissance normale ou d'autres fluctuations sont une partie attendue du paradigme. La théorie de la réversion moyenne est utilisée dans le cadre d'une analyse statistique des conditions du marché et peut faire partie d'une stratégie commerciale globale. Il s'applique bien aux idées d'acheter bas et de vendre haut, en espérant identifier une activité anormale qui, théoriquement, revenir à un modèle normal. Le retour à un schéma normal n'est pas garanti, car un niveau inattendu élevé ou faible pourrait être une indication d'un changement de la norme. De tels événements pourraient inclure, mais ne sont pas limités à, les lancements de nouveaux produits ou les développements sur le côté positif, ou rappels et poursuites sur le côté négatif. Même avec des événements extrêmes, il est possible qu'une sécurité subira une réversion moyenne. Comme pour la plupart des activités du marché, il existe peu de garanties quant à la façon dont certains événements particuliers auront ou non une incidence sur l'attrait général de certains titres. Trading de reversion moyen Le trading de reversion moyen vise à capitaliser sur des changements extrêmes dans la tarification d'un titre particulier, basée sur l'hypothèse qu'il reviendra à son état antérieur. Cette théorie peut être appliquée à la fois à l'achat et à la vente, car elle permet à un commerçant de tirer profit des hausses inattendues et d'économiser à l'occurrence d'un bas anormal. Moyennes de Mouvement et moyenne de la stratégie de réversion Les moyennes mobiles sont parmi les indicateurs les plus populaires utilisés dans Commerce de forex. Toutefois, ils sont intrinsèquement un indicateur de retard et sont toujours derrière l'action des prix courants. Les commerçants utilisent souvent diverses tactiques pour tenter de contourner ce retard, mais dans 99 des cas, c'est comme essayer de retenir la mer. L'un des usages les plus courants des moyennes mobiles est d'utiliser le terme de courte durée MA crossover, et l'un des usages les plus souvent cités est la croix de mort soi-disant. Une croix de mort survient lorsque le MA à long terme traverse le MA à court terme. Dans le tableau suivant, un 50 MA (rouge) croisé et sur un 10 MA (bleu). La croix de mort la plus célèbre est la SampP500 200MA traversant la 50MA. Les traders ont attribué arbitrairement un sens fantastique à la croix parce qu'il a précédé deux des plus grandes pertes de marché dans l'histoire. Cependant, cela ne signifie pas qu'il le fera toujours. Après tout, le 1er juillet 2010 après avoir baissé de 209 points, la croix de mort s'est produite et le SampP a rapidement tiré vers le nord, gagnant 365 points. Puis, le 12 août 2011, il ya eu un autre décès à la baisse, et le prix est presque de retour aux niveaux associés à cette croix. Négocier tous les crossovers n'est pas nécessairement une bonne stratégie non plus. Par exemple, voici les résultats pour la négociation de chaque croisement pour la dernière année sur l'EURUSD avec spread de 2 points. C'est horrible. Il ne serait jamais logique de s'asseoir à travers une baisse de 2365 points juste pour revenir à 1485 points de perte. La précision de 31 serait probablement conduire la plupart des commerçants fou ainsi. Ensuite, il ya des variations au croisement simple, sucer comme l'empilement, les enveloppes et en utilisant des écarts-types. Toutefois, ceux-ci sont au-delà de la portée de cet article. La réversion moyenne est simplement un moyen d'exprimer l'idée que sur une période de temps donnée, le prix d'un instrument ou le rendement d'un investissement, retournera à une certaine valeur moyenne. La meilleure façon d'expliquer cela est de simplement montrer un graphique d'un prix de revenir à une moyenne et de nouveau. Pour le commerce réversion moyenne effectivement il ya quelques choses importantes à garder à l'esprit. Si vous êtes le commerce de la longue extension à partir de la ligne MA, vous êtes commerce de tendance contre. Cette stratégie n'est pas pour la lumière du cœur, et pas quelque chose de très nombreux commerçants faire lors de la première démarrage. L'utilisation la plus courante, est entrer dans les métiers avec la tendance sur les dos à la ligne MA. Quand j'utilise la stratégie, je vais utiliser une SMA 20 et une SMA 100 et le commerce dans le sens de la tendent lorsque le prix se déplace à la SMA court et utiliser la SMA longue comme l'arrêt. Cependant, je veillerai toujours à ce que le cycle des nouvelles appuie le commerce. Puisque c'est définitivement une stratégie de négociation de tendance, vous devez avoir le volume de votre côté. Utilisez MACD, RSI ou un autre indicateur pour déterminer si vous entrez à des positions étendues, ou non, puis entrer lorsque le prix se déplace à nouveau à la courte SMA. Traduire en russeMoving stratégie de réversion moyenne pour la sélection de portefeuille en ligne Bin Li a. Steven C. H. Hoi b ,. Doyen Sahoo b. Zhi-Yong Liu c. Une école d'économie et de gestion, Université de Wuhan, Wuhan 430072, PR Chine b École des systèmes d'information, Singapour Management University, 178902, Singapour c Institut d'automatisation, Académie chinoise des sciences, Pékin 100080, PR Chine Reçu le 17 Décembre 2012. Révisé le 24 Janvier 2015. Acceptée le 28 janvier 2015. Disponible en ligne le 2 février 2015. La sélection de portefeuille en ligne, un problème fondamental en matière de financement informatique, a suscité un intérêt croissant des sociétés d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique ces dernières années. Des données empiriques montrent que les cours des actions à prix élevés et bas sont temporaires et que les cours des actions devraient suivre le phénomène de la réversion moyenne. Bien que les stratégies de réversion moyenne existantes aient montré une bonne performance empirique sur de nombreux ensembles de données réels, elles font souvent l'hypothèse de réversion moyenne à une période, qui n'est pas toujours satisfaite, conduisant à de mauvaises performances dans certains ensembles de données réels. Pour surmonter cette limitation, cet article propose une réversion moyenne de plusieurs périodes. (MARM) et une nouvelle stratégie de sélection de portefeuille en ligne intitulée On-Line Moving Average Reversion (OLMAR), qui exploite MAR via des techniques d'apprentissage en ligne efficaces et évolutives. De nos résultats empiriques sur les marchés réels, nous avons constaté que OLMAR peut surmonter les inconvénients des algorithmes de réversion moyenne existants et obtenir des résultats significativement meilleurs, en particulier sur les ensembles de données où les algorithmes de réversion moyenne existants ont échoué. En plus de ses performances empiriques supérieures, OLMAR fonctionne aussi très rapidement, en plus de son applicabilité pratique à un large éventail d'applications. Enfin, nous avons mis à la disposition de tous les ensembles de données et codes sources de ce travail sur notre site Web: OLPS. stevenhoi. org. Sélection du portefeuille Étude en ligne Réversion moyenne Révolution moyenne mobile Tableau 3. Algorithme 2. Algorithme 3.